Kovarianca

Kovarianca je merilo koliko dve spremenljivki variirata skupaj (za razliko od variance, ki meri koliko variira ena sama spremenljivka).

Če dve spremenljivki težita k skupni variaciji (ko je ena nad pričakovano vrednostjo teži tudi druga nad svojo pričakovano vrednost), je kovarianca med njima pozitivna.

Kovarianca slučajnih spremenljivk X in Y

Izpeljava

izkaže se, da je

zahtevneje:

naj bosta X in Y slučajni spremenljivki

uvedemo kovarianco slučajnih spremenljivk X in Y

podobnost z disperzijo: K(X,X) = D(X)

kovarianca modulira disperzijo 2 različnih spremenljivk - kako razpršujeta druga drugo

konstante nesemo ven E(*)

konstante se odštejejo:

Velja:

kovarianca dveh slučajnih spremenljivk je po absolutni vrednosti manjša kot produkt standardnih deviacij:

Povezave

• Covariance na angleški Wikipediji